БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ НА FOREX

Слева – вмененная волатильность (1M (зелёная) – 24.30, 3М (жёлтая) – 22.85)
Справа – доллар/ рубль (76.93)

Открытие выше 78, падение в течение дня до 76 (после встречи Путина с Лавровым, на которой вроде как прозвучали намеки на продолжение диалога с НАТО и США); вынос на 77.4 (после новостей о переносе посольства США из Киева во Львов); сейчас опять ниже 77.

Индекс вмененной волатильности, рассчитываемый из месячных опционов, подскочил сегодня до 24.3. Как показано на левом графике, выше волатильность уходила в 2014г, потом ещё раз в 2015г и 2016г, ну и во время ковид-кризиса.

На наш взгляд, уровнем принятия решений для ЦБ может стать волатильность выше 30, когда рублю может потребоваться дополнительная защита...

MMI MARKET SENTIMENT INDEX

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ НА FOREX

Слева – вмененная волатильность (1M (зелёная) – 24.30, 3М (жёлтая) – 22.85)
Справа – доллар/ рубль (76.93)

Открытие выше 78, падение в течение дня до 76 (после встречи Путина с Лавровым, на которой вроде как прозвучали намеки на продолжение диалога с НАТО и США); вынос на 77.4 (после новостей о переносе посольства США из Киева во Львов); сейчас опять ниже 77.

Индекс вмененной волатильности, рассчитываемый из месячных опционов, подскочил сегодня до 24.3. Как показано на левом графике, выше волатильность уходила в 2014г, потом ещё раз в 2015г и 2016г, ну и во время ковид-кризиса.

На наш взгляд, уровнем принятия решений для ЦБ может стать волатильность выше 30, когда рублю может потребоваться дополнительная защита...

hottg.com/mmi_msi/839

12.4K viewsFeb 14, 2022 at 20:07